MetaTrader 4 - Tester Testing of Expert Advisors no terminal MetaTrader 4 Client: um olhar para fora Para executar um teste, você deve abrir a janela quotTesterquot se ainda não abriu. Isso pode ser feito de várias maneiras: vá para quotView-Strategy Testerquot no menu principal, pressione CtrlR, clique no quotStrategy Testerquot na barra de ferramentas, use o menu de contexto do gráfico, ao qual o especialista está anexado (quotExpert Advisors-Strategy Testerquot), ou pressione F6. Antes de testar, um consultor especialista deve ser selecionado. Ele pode ser selecionado de um menu pop-up ou arrastado usando o mouse da janela QuotNavigatorquot e caiu na janela QuotTesterquot. O símbolo pode ser selecionado da mesma maneira: selecionado no menu pop-up ou arrastado da janela QuotMarket Watchquot. Pressionar F6 permite a seleção simultânea do especialista, do símbolo e do período do gráfico ativo, mas o especialista deve ser anexado ao gráfico ativo para isso. Também é necessário selecionar um método de modelagem de dados históricos. Algumas estratégias de negociação não dependem dos movimentos de preços dentro do bar, eles trocam em barras já formadas. A aparência de um novo bar atesta que a barra atual foi completamente formada. É para esses especialistas que o modo de modelagem chamado quotOpen prices onlyquot é destinado. Deve-se notar que, se os dados da barra atual forem usados para tomar decisões comerciais no perito, o teste de tal especialista no quotOpen prices onlyquot mode será inadequado. Como regra geral, os especialistas que trabalham na conclusão do bar têm o seguinte código para verificar se a próxima barra é iniciada: em todos os outros casos, o modelo quotTodo tickbot deve ser usado. Não é recomendado usar o modelo quotControl pointsquot para testar. Este modelo destina-se a uma estimativa bruta do perito que trabalha no modo de otimização. Depois que algoritmos genéticos de otimização foram adicionados ao testador de estratégia, a necessidade de usar o modelo quotControl pointsquot não é mais relevante. Para que todos os modelos de dados históricos sejam adequados, é necessário ter o maior número possível de dados de um minuto disponíveis. Se não houver dados de um minuto disponíveis, os dados de cinco minutos são usados para modelagem. Se eles também não estiverem disponíveis, os dados de quinze minutos são usados, etc. Respectivamente, a qualidade de modelagem irá diminuir. Quando o botão QuotStartot é clicado, será gerada a seqüência de teste pela primeira vez para alterar o preço que será armazenado em cache no arquivo com a extensão FXT. Todos os arquivos FXT são armazenados no diretório ltclientterminaldirgttesterhistory e possuem o nome do tipo SSSSSSPPM. fxt onde: SSSSSS - é o símbolo sob teste PP - o valor do período de símbolo testado em minutos M - modelo de teste (0 - quotEvery tickquot, 1 - quotControl pointsquot , 2 - quotOpen prices onlyquot). No cabeçalho do arquivo FXT, as configurações atuais do símbolo e da conta atual estão escritas. O terminal do cliente recebe essas configurações automaticamente do servidor de comércio. Assim, o funcionamento real do servidor será simulado no teste: cálculos de chamadas de margem, rollovers, comissões, impostos, etc. Se não houver conexão no momento, as configurações conhecidas mais recentes serão usadas para o servidor de comércio, ao qual o cliente Terminal foi conectado pela última vez. Um arquivo FXT é formado de novo sempre que o botão Iniciar é pressionado. A questão agora surge: por que usar este arquivo se ele for criado de novo sempre. Primeiro, pode haver tantos dados de marca que eles simplesmente não podem caber na RAM do computador, então é necessário um armazenamento externo para tirar os dados de pedaços, O que é especialmente importante para fins de otimização. Em segundo lugar, podemos verificar o tipo de sequência que o testador gerou. O arquivo pode ser aberto de forma independente para ver como o desenvolvimento de barras de preços é modelado. Então, por que recalcular dados já existentes. Primeiro, os dados podem ficar desatualizados por alguns dias, embora haja necessidade de testar os dados históricos mais recentes. Em segundo lugar, acontece muitas vezes na geração inicial de todos os dados de tick que nem todos os dados de quadros de tempo menores podem ter sido baixados do servidor até o momento da geração da seqüência de teste. A questão é que o bombeamento de dados é assíncrono, uma vez que o servidor não notifica o cliente sobre o fato de que todos os dados solicitados foram transmitidos. Mas podemos ter certeza de que todos os dados solicitados são recebidos dentro de 1 ou 2 minutos. Em terceiro lugar, e este é o ponto mais importante, um usuário pode ter contas com corretores diferentes. E diferentes corretores fornecem não apenas condições de comércio diferentes (lembre-se de que o cabeçalho do arquivo FXT contém informações muito importantes para simular o trabalho do servidor de comércio), mas também o volume e a qualidade dos dados históricos. Nesse caso, depois de mudar para outra conta no teste, é altamente recomendável recalcular dados. Em quarto lugar, acontece muitas vezes que existem dados desalinhados de diferentes cronogramas de diferentes fontes disponíveis no terminal do cliente. O problema tornou-se muito agudo após o terminal do cliente ter sido fornecido com a função de baixar grandes quantidades de histórico para os pares de moeda básicos. Muitos comerciantes que trabalham com corretores reais baixaram dados do servidor MetaQuotes. Este é um ponto muito importante que influencia a qualidade da modelagem. Para chamar a atenção para este problema, o testador considera erros de desalinhamento de dados para diferentes prazos. Que tipos de erros são estes. É preciso explicar como uma seqüência de teste é formada se datas quotfromquot e quottoquot forem usadas (a caixa correspondente de quotUse datequot deve ser verificada). Uma seqüência de teste não começa a partir da data do quotfromchot. Antes de iniciar a geração de tiques, o testador coloca cerca de 4 mil barras prontas sem modelagem no início da seqüência. Se as barras iniciais forem menos, todas as barras do início do histórico são usadas, mas não menos do que 100. Assim, se a data quotfromquot for colocada muito perto do início de todo o histórico, a geração do tick pode começar após a data especificada . Devemos fornecer pelo menos 100 barras antes do início do teste. As barras iniciais na sequência são necessárias para que o consultor especialista possa contar os indicadores com base em dados anteriores corretamente (isto diz respeito principalmente às médias móveis). Abaixo está um exemplo de uma sequência gerada de evolução da barra em tiques modelados com data inicial definida para 2002.08.01: a modelagem é concluída quando a data quottoquot é atingida. Os dados de preços a partir das 0:00 da data final não participam dos testes nem chegam à sequência gerada. Se os dados especificados estiverem fora do alcance do histórico ou quotUse datequot us desativado, todo o histórico (mas as primeiras 100 barras) estará envolvido na geração. A configuração da quantidade máxima de barras no gráfico não significa nada para modelagem - todo o histórico armazenado no disco é usado. Se ele gira durante a seqüência de teste formando que há menos dados históricos do que 100 bares, haverá uma mensagem de quotTestGenerator: dados deficientes podem aparecer no jornal do testador e o testador não será lançado. Também é possível que não existam dados, o que acontece se o intervalo de datas for especificado incorretamente, a mensagem de quotTestGenerator: nenhum histórico de dados aparecerá no jornal do testador. Nesses casos, deve haver a quantidade necessária de dados históricos fornecidos. Para fornecê-los, pode-se abrir o gráfico correspondente e os dados da bomba manualmente, usando o botão PageUp e, em seguida, habilite quotRecalculatequot e reinicie o testador. Antes de iniciar o testador, é necessário especificar os inouts do especialista para serem testados. Uma atenção especial deve ser dada à moeda do depósito. Por exemplo, se uma conta do tipo micex for aberta, o teste do especialista em GAZP não produzirá resultados se não RUB (este símbolo pode ser inserido manualmente, apesar de não estar na lista pop-up). Especificado como a moeda de depósito: a guia quotInputsquot será visível somente se as variáveis externas forem declaradas. Diferentes conjuntos de valores de entrada podem ser salvos em arquivos definidos com nomes diferentes (botão QuetSavequot) e usados no futuro (botão QuotLoadquot). Clicando no botão QuotModify Expert Advisorquot irá chamar MetaEditor, no qual o especialista em teste será aberto para edição. Este botão, como outros, está bloqueado no início do testador. No entanto, o MetaEditor ainda permitirá recompilar o especialista, se mesmo o especialista estiver sendo testado. Ao iniciar o testador na próxima vez, o Consultor Especializado recompilado será recarregado para testes automaticamente. É bom ter em mente que, enquanto o especialista está sendo testado, ele não pode ser recarregado. Suponha que você não desperdiçou seu tempo e mudou o código-fonte dos especialistas e o recompilou durante o teste. O teste está completo e você clica no botão QuotStartquot novamente com a esperança de testar o consultor especializado modificado. Mas não, o arquivo executável previamente baixado será testado novamente. Para recarregar a nova versão do especialista, você deve clicar no botão quotStopquot ou aguardar até que o teste seja concluído. E só depois disso, comece a recompilar seu consultor especialista no MetaEditor. Após a conclusão do teste, você pode abrir o gráfico com as setas das operações comerciais mostradas e os indicadores usados durante o teste. No entanto, há um problema com os indicadores utilizados durante o teste serão exibidos nas cores padrão. Por exemplo, se as médias móveis com diferentes períodos de média foram usadas, todos serão desenhados em vermelho, o que não é muito conveniente, é claro. As cores podem ser mudadas manuall, mas há uma outra solução do problema. Se um modelo chamado ltexpertnamegt. tpl (por exemplo, Moving Average. tpl) com indicadores anexados for criado em avance, esse modelo será usado quando o gráfico a ser testado for aberto. Se nenhum modelo estiver disponível, o modelo testar. tpl será aplicado. Há outro ponto mais fino aqui. Se o gráfico de teste for aberto da maneira acima, os dados históricos atuais serão carregados nele. Se a sequência de teste acabou de ser obtida, não há problema. E se os dados utilizados vieram de outro feed de dados Felizmente, começando pelo MetaTrader 4 Client Terminal Build 196, o testador de estratégia suporta a chamada visualização de testes de estratégia. Se o quotVisualizationquot estiver marcado, um quotdebuggingquot chart será aberto automaticamente na inicialização do servidor usando os modelos de ltexpertnamegt. tpl ou tester. tpl. O estado atual da seqüência de teste é exibido no gráfico. A mudança da taxa de visualização é conseguida através do uso do controle deslizante. Se for movido para a esquerda, a taxa será mais lenta. O movimento correto, em conformidade, será mais rápido. Para fazer uma pausa, pode-se pressionar o botão quotquot ou a tecla Pausa no teclado. Para continuar a testar após a pausa, é necessário pressionar quotgtgtquot ou, novamente, Pausar. Quando o teste é pausado, pode-se pressionar F12 para fornecer uma visualização manual passo a passo. A exibição pode ser aprimorada usando o botão quotquot, diminuída com quot-quot, pausada com o quotquot e retomada após a pausa com o quotgtgtquot. Pode-se especificar a data e clicar no quotSkip toquot. Neste caso, o gráfico não será redesenhado até que o testador atinja a data especificada, o que essencialmente acelera o processo. Depois que o teste terminar (completo ou via parado clicando no quotStopquot), o estado dos dados históricos na parada será exibido no gráfico. Ao visualizar o gráfico de teste, o duplo clique em uma seção fornece troca para a guia Resultados e seleção da posição correspondente. Se o gráfico de teste foi aberto (quotVisualizationquot checked ou quotOpen graphquot clicked), o duplo clique em uma posição na guia quotResultsquot moverá o gráfico para a data correspondente. Para otimizar uma estratégia de negociação, é preciso ter pelo menos 2 etapas. Verifique quotOptimizationquot na guia QuotSettingsquot e configure valores iniciais e finais e o valor de incremento de alteração para parâmetros otimizados nas propriedades de especialistas na guia quotInputsquot. Assim, se um especialista não tiver entradas, não pode ser otimizado. O processo de otimização pode ser aprimorado através da configuração de limites de otimização. Assim que o limite correspondente for atingido, o testador pára o passe e inicia um novo, com as próximas entradas definidas. Com isso, o passe encerrado por causa do limite é considerado infrutífero e não será listado entre os resultados. Passes com lucros negativos são considerados infrutíferos. também. Para incluir as passagens mal sucedidas na lista de resultados de otimização, é necessário desmarcar o quotSkip resultados inúteis no menu de contexto da guia quotOptimization Resultsquot. É uma razão muito freqüente para afirmações como quotstrategy otimizador não funciona que, por padrão, os resultados mal sucedidos não estão listados. Nesse caso, a mensagem quotNNN resultados foram descartados como insignificante vai aparecer no jornal. Para aprimorar o processo de otimização, o cache de resultados foi implementado. Se, na passagem de otimização repetida, o testador encontrou no cache o resultado que corresponde às entradas atuais configuradas, o resultado encontrado será usado sem a execução do especialista. Assim, a otimização pode ser interrompida desde o próximo lançamento da otimização epxert com as mesmas entradas permitirá receber do cache os resultados previamente calculados e continuar os cálculos da passagem interrompida do testador. Se os dados do teste foram alterados ou o especialista foi recompilado, ou as bibliotecas usadas pelo especialista foram substituídas, o cache do otimizador será reiniciado e todos os cálculos serão feitos novamente. O testador não pode controlar mudanças em bibliotecas de nível 2 ou superior (ou seja, bibliotecas chamadas de outras bibliotecas). É por isso que, nesses casos, é necessário redefinir o cache manualmente, por exemplo, recompilando o especialista. Os arquivos que contêm dados em cache são armazenados no diretório testercaches. O cache de resultados de otimização ajuda, também, ao ativar o algoritmo genético. O algoritmo genético de otimização pode ser habilitado nas propriedades de especialistas na guia quotTestingquot. Parâmetros do algoritmo genético são definidos automaticamente. O tamanho da população depende da quantidade de todas as combinações possíveis de parâmetros e pode levar valores de 64 a 256. A quantidade mínima de gerações depende do tamanho da população e pode levar valores de 15 a 31. Assim, a quantidade mínima de otimizador genético passa Está dentro do intervalo de 960 a 7936. A probabilidade de cruzamento é igual a 100. Os genes são cruzados aleatoriamente, sendo um indivíduo incapaz de atravessar sozinho. A probabilidade de mutação é igual a 10. A probabilidade de inversão é igual a 10. A otimização genética é encerrada se o pool de genes não tiver sido melhorado dentro da vida de 10 gerações, desde que a quantidade mínima de gerações tenha sido formada. O Journal do teste está localizado no diretório logs. Seus arquivos têm extensão. log. Um arquivo de log separado corresponde a cada dia separado. Os logs do Tester são excluídos automaticamente dentro de 5 dias. Se o quotClear All Journalsquot for selecionado no menu de contexto da guia quotJournalquot, o conteúdo atual desta guia será excluído, todos os arquivos de log serão removidos. Como a saída de dados de massa no diário é possível durante o teste, nem toda a informação pode chegar à guia quotJournalquot, mas certamente entrará em um arquivo de log. Na otimização, não é fornecida saída no diário. Após a conclusão do teste, a RAM não utilizada pelo testador pode ser esvaziada. Para isso, basta fechar a janela quotTesterquot usando o menu principal ou Ctrl-R, ou clicando no quotStrategy Testerquot na barra de ferramentas. Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp. Artigo original: ruarticles1417 Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais são reservados pela MQL5 Ltd. É proibida a cópia ou reimpressão desses materiais, no todo ou em parte. Como executar um Backtest do Metatrader Por Shaun Overton on Mar 12, 2017 06:01:17 GMT Oi, este é Shaun Overton com ForexNews e OneStepRemoved. Neste vídeo de dez minutos, vou mostrar-lhe como configurar um backtest para o MetaTrader 4. Você pode seguir usando uma conta de demonstração OANDA gratuita clicando no link abaixo deste vídeo. Registre-se para uma conta gratuita de demonstração OANDA MT4 aqui. Uma vez que você abriu o MetaTrader e decidiu que precisa executar um backtest, o primeiro passo é obter dados históricos. Há um pouco de dados pré-carregados, mas não é suficiente para executar um backtest muito longo. Backtesting é mais do que olhar para o desempenho histórico. Você pode usar sua experiência com dados históricos para analisar a forma como um consultor especialista atua em diferentes condições de mercado. O meu exemplo é sempre a cruz média móvel. A idéia é que uma média em movimento rápido cruza acima de uma média lenta, você pode considerar que um sinal de compra. Esse tipo de estratégia é naturalmente concebido para um mercado de tendências. Os sinais sempre ocorrem tarde porque é baseado em um indicador de atraso. A teoria é que as tendências são potencialmente grandes o suficiente para entrar depois que uma tendência começa e sair do comércio depois que ele termina deve deixar espaço para o lado oposto. Essa é a teoria. Os mercados variam cerca de 70 do tempo. Se o mercado não está tendendo e você está executando uma estratégia de negociação de tendências, posso dizer-lhe agora que sua estratégia de negociação de tendências provavelmente não será bem se nenhuma tendência aparecer. Backtesting oferece informações sobre como seu consultor especialista se comporta quando o mercado não segue seu caminho. Isso ajuda você a planejar cenários de desvantagem e, se você fizer isso corretamente, o backtesting pode ajudá-lo a desenvolver expectativas de desempenho realistas. Estou supondo que você já tenha instalado o consultor especialista que você gostaria de testar. Se você não tiver feito isso, Forex News tem outro vídeo disponível mostrando como instalar o EA. Você precisa carregar dados para o par de moedas que deseja testar antes de começar a executar testes. É emocionante analisar os mercados, mas os testes são tão bons quanto seus dados, então não salte à frente. Eu gosto de ouro. Essa é a tabela que eu selecionei aqui. Eu preciso saber o intervalo de tempo e par de moedas para carregar os dados corretos. Não importa o que você queira fazer, você deve considerar carregar dados de um minuto. Os dados de um minuto são o período de tempo mais pequeno disponível. Ao usar os dados mais precisos possíveis, você melhora a precisão do seu backtest. O objetivo é fazer uma imagem precisa do desempenho histórico. Carregar dados de um minuto melhora a qualidade do seu backtest para lhe dar uma estimativa mais precisa. Abra um gráfico de um minuto para o ouro, que é o instrumento que eu estou testando nesse vídeo. Vá para o menu superior esquerdo e selecione Arquivo novo gráfico Gold XAUUSD. Agora altere o período de tempo. Selecione a opção M1 desta faixa de menu, ou vá para Gráficos Periodicidade Um minuto Precisamos desligar autoscroll agora que o gráfico está aberto. Pressione o botão no topo com o pequeno triângulo verde. Parece um botão de reprodução. Você também pode clicar com o botão direito do mouse no gráfico e clicar em propriedades, ou pressionar F8. Selecione propriedades, então, comum. Desmarque ao lado do gráfico Autoscroll. Agora que o gráfico está aberto, vá para Opções de Ferramentas. Escolha a guia rotulada Gráficos. Barras máximas no histórico, altere-a para 999999999. As barras máximas no gráfico precisam ser as mesmas, 99999999999. Essas configurações permitem que o MT4 carregue tanto dados históricos quanto você poderia querer. Volte para os seus gráficos de um minuto. O próximo passo é bastante chato 8211 você precisa empurrar a chave de casa enquanto o MT4 faz o download de seus dados históricos. Esta parte leva bastante tempo e, infelizmente, só funciona se você se sentar ali pressionando a chave de casa. Se você esquecer de desligar o autocarro, o gráfico salta para a barra atual. Eu selecionei gráficos de uma hora para backtesting porque eu acho que eles conseguem o melhor equilíbrio entre a freqüência de negociação e os custos de negociação. Toda vez que você entrar em um comércio, você paga ao corretor o spread como custo de ingresso. Quando você troca hiperativamente em gráficos M1 ou gráficos M5, é incrivelmente difícil de negociar com qualquer tipo de vantagem os custos de negociação são simplesmente muito proibitivos. O gráfico que eu gostaria de fazer o teste é o gráfico de uma hora. Então, eu preciso repetir esse processo retrocedendo em gráficos H1 até que eu carregue dados suficientes para cobrir a duração do meu período de teste. Mude para o H1 assim. Confirme se o autocroll está desligado e, em seguida, pressione novamente a tecla Home até que as datas se estendam para além da sua janela de teste. Nós terminamos todo o trabalho das pernas. Podemos ignorar o passo de carregamento de dados para quaisquer testes futuros envolvendo gráficos de ouro H1. Se você decidir testar outro par de moedas ou intervalo de tempo, então você precisa seguir esse processo de carregamento de dados. Vamos passar para carregar a EA no backtester e escolher nossas configurações. Eu vou usar o MACD Sample EA neste vídeo porque aparece por padrão no OANDAs MetaTrader. Eu sei que todos assistindo isso tem essa EA já carregada em seu computador. O trabalho que realizamos até agora é para o ouro 8211 XAUUSD 8211 em gráficos de uma hora. Selecione essa opção no menu suspenso. Você é solicitado a selecionar o modelo. Isso se relaciona com a rapidez e precisão com que você deseja que o teste seja executado. Suas seleções podem afetar enormemente os resultados do teste. Os consultores de especialistas executam sequencialmente ao longo do tempo. Se você tirou todo o histórico de preços disponível ao longo do dia, o que é comumente conhecido como dados de marca, ele contém dezenas de milhares de preços todos os dias. Condensar essa informação em blocos de tempo torna os dados mais legíveis e fáceis de analisar. O método de exibição pode muito 8211 candelabros, barras, linhas no gráfico. Todos representam pelo menos um elemento comum. O preço inicial ou aberto do período de tempo e o preço final ou fechado para o período de tempo. Eu descrevo casualmente esses elementos de tempo discreto como barras 8211, você deve assumir que eu quero dizer um período de tempo de uma hora para este vídeo. Se você tem uma estratégia que roda intrabar, o que significa que sua EA abre negociações sem esperar que a barra feche, você deve usar Every Tick. Caso contrário, o backtester é forçado a fazer suposições sobre o comportamento dos preços. Isso pode criar discrepâncias severas entre o desempenho modelado e o que deveria ter acontecido historicamente. Cada marca é a opção mais precisa disponível, mas também é a mais demorada. EAs que comercializam apenas no aberto de um novo bar podem sair com o uso de pontos de controle, desde que a perda de parada e o lucro da tomada não corram o risco de serem atingidos dentro da mesma barra. Se a sua parada ou o lucro obtido podem ser atingidos dentro de uma única barra, o backtester pode confundir o que foi atingido primeiro: o stop ou o lucro obtido. Isso novamente pode criar discrepâncias enormes nos resultados relatados. O backtester pode dizer que você ganhou quando perdeu e vice-versa. Tudo isso é um longo caminho para dizer-lhe para usar Every Tick, a menos que você tenha uma razão convincente para fazer o contrário. Não recomendo executar qualquer teste de retorno usando os preços Open Only. Os erros de modelagem sempre são muito severos e o teste é útil para análise. Usar dados permite que você controle a data de início e de término para o teste. O formato é ano-mês-data. A opção à esquerda é a data de início. A opção à direita é a data de término. Meu teste será executado de 1 de fevereiro de 2017 a 1 de fevereiro de 2017. Por aqui à direita, eu posso controlar o gráfico que eu quero ver. Escolha H1 como o intervalo de tempo, que representa gráficos de uma hora. Por baixo disso está espalhado. Isso também pode ter um impacto substancial no backtest. O spread é um custo de negociação. É fundamental que seu backtest use pelo menos os corretores tipicamente espalhados ou pior. Você quer assumir o que acontece quando as coisas dão errado, e não o que pode acontecer na terra do conto de fadas. Os backtestes históricos geralmente são o melhor cenário 8211, você geralmente deve esperar uma redução no desempenho quando você se mudar para o futuro. O uso de um spread que é pior do que o spread dos corretores é aconselhável para contabilizar os spreads variáveis e o possível deslizamento negativo. O backtest sempre lhe dá preenchimentos perfeitos, o que lhe asseguro que não acontece no mundo real. Slippage é um elemento muito real e atual de negociação. Eu vou ajustá-lo para 30 para este backtest, que é 30 micropips ou 3 pips. Isso é muito pior OANDAs tipicamente espalhados. Se uma estratégia pode sobreviver a uma propagação de 3 pips no EURUSD, pode ser um sinal encorajador de potencial de desempenho. Por fim, precisamos consultar um consultor especializado. Aqui é onde nós controlamos as entradas exclusivas para o consultor especialista que você está testando. Clique na guia de entradas. Cada EA tem configurações diferentes. Em vez de falar sobre o MACD Sample EA em detalhes, eu quero manter esse nível alto para que você entenda as diferentes colunas. Aqui à esquerda estão as configurações usadas no backtest. Se você quiser alterar o tamanho do lote negociado para cada sinal, esta é a caixa que você muda. As caixas à direita apenas se aplicam a uma otimização, que bem cobrem em um vídeo separado. Pressione ok quando estiver feliz com as configurações. O modo visual não afeta os resultados do teste. Se você deseja que as negociações disparem nos gráficos, coloque uma verificação ao lado desta opção. Deixe-o sem controle se você se preocupar com o relatório de desempenho. Empurrar o começo inicia o backtest e você está pronto para analisar os resultados. Você pode começar a testar suas EAs em uma conta de prática MetaTrader gratuita da OANDA. Clique no link abaixo deste vídeo para abrir sua conta de demonstração gratuita.
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