Spread trading strategies commodities

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A propagação tem o apoio agradável assim que a perda do batente deve ser colocada abaixo dele em ao redor 0.5. 13 March 2017 13:38:45 Experimente a nossa plataforma Estratégias de Negociação Sazonal banco de dados abrangente Analisar qualquer propagação de commodities, qualquer estratégia sazonal. Nenhuma limitação Ferramentas únicas de análise e gráficos Backtest Otimizar qualquer estratégia sazonal sobre todos os dados históricos. Gráficos interativos. Indicadores técnicos, ferramentas de desenho, medidor de dólar Padrões sazonais com histórico até 30 anos Carteira integrada para seus negócios, incluindo os lucros de preços alertas. Cross-Browser App, use SeasonAlgo de qualquer computador ou dispositivo móvel. Qualquer lugar, qualquer hora. Sem instalações, sem confusões. Você tem um site Estamos à procura de comerciantes que têm site sobre a negociação. Podemos dar-lhe acesso total se você escrever uma crítica sobre o nosso software. 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Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, há nítidas diferenças entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Copy 2017, SeasonAlgoSpread Trading Das 120 perguntas sobre o exame de série 3, você pode esperar cerca de três em espalhar. Negociação de spread No capítulo anterior, descrevemos hedges e mostramos exemplos de como você pode assumir uma posição primária no mercado de caixa e reduzir o risco inerente a essa posição, tomando uma posição contrária no mercado de futuros. 13 Mas, digamos, o mercado de caixa é, por inúmeras razões, pouco atraente para você como produtor de commodities, como consumidor de commodities ou como especulador financeiro. Na verdade, se você está negociando financeiro em oposição aos contratos agrícolas, as bolsas de futuros pode ser o mercado mais robusto disponível. Em ambos os casos, você pode querer tomar tanto a sua principal e sua posição de hedge no mercado de futuros. Definição e Objectivo 13A spread combina uma posição longa e uma posição curta colocadas ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é mitigar os riscos de manter apenas uma posição longa ou curta. Por exemplo, um comércio pode ter colocado um spread em ouro. Se ouro aumenta no preço, o ganho na posição longa compensará a perda no curto. Se o ouro caísse, o contrário seria válido. Como com qualquer arranjo de comércio protetor, uma propagação pode ser vulnerável a ambos os pés que movem na direção oposta do que o comerciante pode ter antecipado, perdendo o dinheiro. Os requisitos de margem tendem a ser mais baixos devido à natureza mais adversa do risco deste acordo. Dicas e truques do amp O candidato deve anotar a taxonomia básica dos tipos de spread e ser capaz de identificá-los, a saber: 13 Intracommodity: o spread é sobre a mesma commodity 13 Intercommodity: a propagação é sobre mercadorias diferentes. 13 Intramarket: as posições são negociadas na mesma bolsa. 13 Intermercado: as pernas do negócio de spread em diferentes bolsas 13 Intradelivery: os contratos têm vencimento no mesmo mês de entrega. 13 Entregas: os contratos vencem em diferentes meses de entrega. 13 Ex. Um cliente é cobre de dezembro longo e prata de março curta. Ambos operam na Bolsa Mercantil de Nova York. O que se espalha é este 13 Intercommodity - embora cobre e prata são ambos os metais, eles são diferentes. 13 Intramarket - ambos os comércios no NYME. 13 Interdelivery - um é entregue em dezembro, o outro em março. 13 Dispositivo mnemônico - intra: dentro inter: entre 13LOOK OUT 13Veja o Capítulo 4: Operações de Mercado, particularmente o cabeçalho de Cálculos Alternativos na seção de requisitos de margem. Além dos requisitos de margem reduzida, há tempo e dispositivos de economia de trabalho para spreads. A maioria das trocas possui um sistema de entrada de pedidos que permite a um comerciante entrar ou sair de uma transação usando uma ordem de spread, uma ordem listando a série de contratos que o cliente deseja comprar e vender eo spread desejado entre os prêmios pagos e recebidos para a Opções. Digamos, por exemplo, que é agosto e você quer comprar um contrato de trigo de inverno duro vermelho de setembro para 4.70bushel e vender um contrato de trigo de dezembro para 4.85bushel na Câmara de Comércio. Então, você insere tudo em uma ordem de spread, em vez de uma posição longa e uma posição curta. (O primeiro benefício que você perceberá é que seu requisito de margem para posições iniciais e de manutenção é de 100 por contrato de 5.000 bushel, em vez de 1.000 por contrato.) A diferença ou, para usar um termo de hedging, a base. É -0,15bushel. Alternativamente, um comerciante poderia independentemente entrar em cada lado, ou perna, da propagação, mas isso não é comumente feito porque a propagação pode agora ser considerada uma única posição sintetizada. Além disso, não é mais uma posição sobre os movimentos de preços do próprio trigo. É agora uma posição sobre se a base vai estreitar ou alargar. Expectativas No exemplo acima, a propagação poderia realmente ganhar (ou perder) em valor, mesmo se não houver movimento em uma das pernas. Como afirmado, uma das pernas é para entrega em setembro e já é agosto. Pode não haver muito mais jogo nesse preço de que o contrato de futuros, uma vez que se aproxima a sua data de validade, ele vai ficar mais perto e mais próximo do preço de mercado à vista. Ainda assim, dezembro está muito longe, e uma de duas coisas acontecerá: ou o preço de dezembro vai subir, ou o preço de dezembro vai cair. Se o preço de dezembro subir (de acordo com o nosso exemplo), então a base vai aumentar. Se o preço cair (assumindo que o fundo não cair completamente), então a base vai estreitar. O spread continuará a ser negociado como um spread, e não como duas posições separadas. Há mesmo um mercado em spreads ao contrário das posições descobertas. Assim como os preços futuros são tipicamente mais altos que os preços à vista (conforme discutido no capítulo anterior), os preços futuros distantes são normalmente mais altos do que os preços futuros futuros. Assim, os preços de dezembro serão geralmente mais altos do que os preços de setembro, e assim o estado normal de uma base de spread deve ser negativo. Mas existem condições que podem levar a um mercado invertido, em que os preços futuros distantes podem ser inferiores aos preços próximos ao futuro, resultando em uma base positiva. Trading commodity Spreads Atualizado 08 de agosto de 2017 Muitos comerciantes de commodities profissional foco em spreads comerciais. Um spread envolve a compra simultânea de uma mercadoria e a venda da mesma ou de uma mercadoria similar. As posições de spread tendem a ser menos arriscadas do que as posições longas ou curtas de commodities. Alguns dos spreads mais tradicionais estão nos mercados de grãos. Um comércio comum é comprar um grão e vender outro grão. Por exemplo, um comerciante pode comprar milho de dezembro e vender trigo de dezembro. A premissa para o comércio é que o comerciante espera que o mercado do milho seja mais forte do que o mercado do trigo. Enquanto o milho se move mais do que o trigo ou não cair tanto, o comerciante vai fazer um lucro. Os spreads também são comuns dentro da mesma commodity. Por exemplo, um comerciante pode comprar o milho de julho e vender o milho de dezembro ao mesmo tempo durante a mola este é um exemplo de uma propagação do touro. O mês da frente costuma se mover mais do que os meses para fora ou diferidos. Se alguém espera que os preços do milho para mover mais alto durante o ano, este seria um comércio que apoiou esta visão de mercado. Os preços do milho podem ser voláteis, enquanto os spreads geralmente apenas movem uma fração do que transparece no preço definitivo. Os spreads são uma estratégia mais conservadora do que as posições longas ou curtas em contratos de futuros. O requisito de margem para spreads tende a ser muito menor do que é em uma posição de longo prazo ou curto curto contrato futuro. Tipos de commodity Spreads Um comerciante pode encontrar quase qualquer tipo de mercadoria se espalhar para atender a qualquer perspectiva sobre os mercados. Uma variedade de tipos de spreads de futuros são listados abaixo: Spreads Intra-Market - Estes são comumente chamados Spreads Calendário. Eles envolvem a compra e venda de diferentes meses de contrato dentro da mesma mercadoria. Por exemplo, um comerciante pode comprar soja de maio e vender soja de novembro. Inter-Market Spread - Este tipo de spread de futuros envolve a compra e venda de mercadorias diferentes, mas relacionadas. As commodities tendem a ser correlacionadas, mas pode haver razões pelas quais uma commodity poderia ser mais forte do que a outra. Por exemplo, um comerciante poderia comprar prata e vender ouro. Inter-Exchange Spreads - O spread inter-câmbio envolve a compra e venda simultânea da mesma commodity subjacente que opera em diferentes bolsas. Um exemplo desse comércio seria a compra de futuros de trigo de dezembro negociados no CME Group e vendendo os futuros de trigo de dezembro negociados no Kansas City Board of Trade. Trading Spreads Commodity Traders são altamente sensíveis ao spread de preços entre os dois contratos. O diferencial de preço é a diferença entre os dois contratos. Por exemplo, o milho de julho está sendo negociado em 6,05, e o milho de dezembro está sendo negociado em 5,75. O spread é de 30 centavos. Se milho de julho se move acima do milho de dezembro, o spread aumentará. Neste caso, os compradores do spread vai fazer um lucro. Os spreads podem ser uma maneira mais conservadora de se aproximar dos mercados, mas isso não significa que eles são livres de risco. Qualquer um que negociou spreads sobre um período sabe que as coisas podem às vezes ir awry. Condições meteorológicas e relatórios de culturas são apenas algumas das coisas que podem causar spreads mover drasticamente. Um cenário de pior caso é quando o contrato de futuros que você compra move-se acentuadamente mais baixo eo contrato que você vende movimentos agudamente maior. Duas commodities correlacionadas, como milho e trigo, muitas vezes divergem. Não é um sentimento bom quando você está procurando um ganho de cinco centavos em uma propagação e durante a noite você perde 15 centavos por causa da notícia da colheita de China. Em qualquer comércio, spread ou outright, um deve sempre estar ciente dos riscos mesmo quando empregando uma estratégia mais conservadora. Mais Sobre Spreads Há tantos tipos diferentes de spreads para negociar quando se trata dos mercados de commodities. Alguns outros spreads são: Spreads de localização - compra e venda da mesma mercadoria para entrega em locais diferentes (exemplo - ouro longo para entrega em Nova York versus ouro curto para entrega em Londres) Espalha qualidade - compra e venda da mesma mercadoria, mas de um diferente Qualidades ou graus (por exemplo, café Arábica versus café Robusta curto) Processamento de spreads - negociação de uma posição longa ou curta em uma mercadoria contra a posição oposta em uma mercadoria que é o produto do outro lado do comércio Versus gasolina curta) Os spreads tendem a ter requisitos de margem mais baixos do que as posições longas ou curtas, mas podem ser mais arriscadas do que uma posição comprada ou curta, às vezes. Mostrar o artigo completo Continue Readingmodity Spreads e Spread Charts Centro de Aprendizagem Os spreads de commodities (ou straddles) medem a diferença de preço entre dois contratos diferentes, normalmente contratos de futuros. A diferença de preço é frequentemente analisada em gráficos de propagação de futuros especiais. Os spreads também podem medir a diferença entre um contrato de caixa e um contrato de futuros (referido como base) ou a diferença de preço entre dois contratos de opção, ou várias combinações dos itens acima. Para o propósito desta seção, você examinará os spreads do contexto da diferença de preço entre dois contratos de futuros diferentes. (Ver figura 6) No negócio de grãos a diferença entre dois meses de contrato da mesma mercadoria (isto é, canola) Encargos ou o custo de manter a mercadoria por um período de tempo. Cargas de carregamento são determinadas pelo custo de juros e de armazenamento quando mercadorias físicas são mantidos em loja. Os comerciantes de grãos monitorarão as relações de spread muito de perto, já que a diferença relativa entre as várias posições contratuais determinará as margens de manuseio ou rentabilidade de seu envolvimento na comercialização de grãos. Ao usar spreads, o trader espera lucrar com as mudanças no spread (diferença) entre os dois contratos. O comerciante está procurando um alargamento ou estreitamento da relação de propagação ao longo do tempo. Spread negociação é considerada uma forma menos arriscada e muitas vezes menos dispendioso para participar no mercado de futuros. Os requisitos de margem para spreads são geralmente mais baixos do que as posições longas ou curtas, e se o preço aumenta ou diminui o risco dos comerciantes se limita à mudança no spread, uma vez que tanto uma posição longa como uma posição curta são mantidas ao mesmo tempo. Uma vez que o risco é menor, assim será o potencial de lucro ou perda. Spread negociação é mais complicado do que pura negociação e exige um maior grau de sofisticação por parte do comerciante. Você vai examinar apenas brevemente a aplicação de propagação de negociação para gestão de marketing agrícola neste curso. O objetivo desta seção é familiarizar-se com o uso de spreads de commodities na direção de mercado de previsão. Ao monitorar a força relativa entre vários contratos e entre diferentes mercados, você será mais capaz de selecionar as estratégias adequadas de preços e gerenciamento de risco ao desenvolver seu plano de marketing. Note que a TradingCharts oferece gráficos de propagação premium e personalizáveis. Clique aqui para obter mais informações . Além de ser usado para propagação de negociação, o rastreamento das relações de spread entre diferentes contratos no mesmo mercado ou em diferentes mercados pode fornecer insights úteis sobre a futura orientação de preços. As relações entre os meses próximos e os distantes na mesma mercadoria muitas vezes nos dizem sobre a força ou fraqueza relativa do próprio mercado. Por exemplo, o contrato de Canola de junho de 1993 negociou com um prêmio substancial ao contrato de novembro de 1993 até maio de 1993. Uma percepção de escassez de canola de alta qualidade após a geada de agosto de 1992 resultou em valores de canola de 1992 ganhando nas posições contratuais de 1993. Esta relação continuou até que se tornou aparente mais tarde na campanha de comercialização que um suprimento adequado de canola estava disponível para satisfazer as necessidades dos compradores, além de requisitos de agricultores para o fluxo de caixa antes de semear uma nova safra. A relação de propagação entre as duas campanhas de marketing diferentes, em seguida, reverteu a direção, como compradores e vendedores centrou a sua atenção sobre as próximas perspectivas de produção de canola. Em situações como esta, causada pela sensação apertada de estoques, os meses próximos geralmente subir mais rápido do que os meses distantes. Isto é referido como um spread de touro. A fim de lucrar com este relacionamento que você iria comprar o contrato de futuros próximos e simultaneamente vender o contrato mais distante. Por outro lado, em situações em que os suprimentos a curto prazo estão em relativa sobre a abundância em relação aos suprimentos futuros, os meses próximos geralmente caem mais rápido do que os meses distantes. Uma aproximação bearish ao mercado seria empreendida incorporando uma propagação do urso. A fim de lucrar com esse relacionamento que você iria vender o contrato mês próximo e comprar o mês de contrato distante. Ao monitorar a relação entre os meses próximos e distantes, você muitas vezes será fornecido com uma indicação de chumbo como se o mercado vai tendência maior ou menor.